PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с IAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.72%/yr vs 19.37%/yr for IAI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXJ имеют среднегодовую доходность 18.72%, а акции IAI немного впереди с 19.37%.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
0.35%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
54.41%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
3.71%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Correlation

The correlation between DXJ and IAI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.57

The correlation between DXJ and IAI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJ и IAI

Секторы
DXJ
IAI

Промышленность

27.4%

-

Финансовые услуги

18.3%
99.9%

Потребительский циклический сектор

15.6%

-

Технологии

12.9%
0.1%

Сырьевые материалы

8.5%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

DXJ
27.4%
IAI

-

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
IAI
99.9%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
IAI

-

Технологии

DXJ
12.9%
IAI
0.1%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
IAI

-

Здравоохранение

DXJ
6.8%
IAI

-

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
IAI

-

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
IAI

-

Энергетика

DXJ
1.7%
IAI

-

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
IAI

-

Недвижимость

DXJ

-

IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

DXJ vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.00

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
1.43

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

1.17

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

3.33

+15.60

DXJ vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа IAI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и IAI

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-75.46%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-16.52%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-23.14%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-28.84%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-40.38%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.81%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-22.63%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.80%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и IAI

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.64%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.98%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

15.34%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

19.44%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

21.48%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

22.85%

-2.68%

Сравнение комиссий DXJ и IAI

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и IAI

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IAI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and IAI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (5.98%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs IAI's -75.46%.

On 10-year performance, IAI leads with 19.37% vs 18.72% for DXJ. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.37% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.05% for IAI.

DXJ is categorized as Japan Equities, while IAI is Financials Equities. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.41% for IAI.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор