PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с COMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. DXJ is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 17.86%/yr vs 8.45%/yr for COMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 17.86% против 8.45% соответственно.

DXJ

1 день
-2.44%
1 месяц
1.60%
С начала года
17.40%
6 месяцев
20.55%
1 год
50.77%
3 года*
31.49%
5 лет*
25.66%
10 лет*
17.86%

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.40%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between DXJ and COMT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.23

The correlation between DXJ and COMT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJ и COMT

Секторы
DXJ
COMT

Промышленность

27.4%

-

Финансовые услуги

18.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

15.6%

-

Технологии

12.9%

-

Сырьевые материалы

8.5%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

DXJ
27.4%
COMT

-

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
COMT
100.0%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
COMT

-

Технологии

DXJ
12.9%
COMT

-

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
COMT

-

Здравоохранение

DXJ
6.8%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
COMT

-

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
COMT

-

Энергетика

DXJ
1.7%
COMT

-

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
COMT

-

Недвижимость

DXJ

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

DXJ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.94

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.56

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

5.05

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

12.11

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.94

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.60

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.45

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.19

+0.23

Просадки

Сравнение просадок DXJ и COMT

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-51.89%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.27%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-13.31%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-29.00%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-39.22%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-8.27%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-24.06%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.44%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и COMT

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.18%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.63%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

19.03%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

21.47%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

21.08%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

18.90%

+1.29%

Сравнение комиссий DXJ и COMT

И DXJ, и COMT имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и COMT

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and COMT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to DXJ (4.18%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, DXJ leads with 17.86% vs 8.45% for COMT. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 17.86% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ and COMT have the same expense ratio: 0.48% per year.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 1.10% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор