PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с BBEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJ returned 26.28%/yr vs 9.03%/yr for BBEU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 6.77%.

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-15.53%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between DXJ and BBEU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.60

The correlation between DXJ and BBEU shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJ и BBEU

Секторы
DXJ
BBEU

Промышленность

27.4%
14.8%

Финансовые услуги

18.3%
21.8%

Потребительский циклический сектор

15.6%
4.7%

Технологии

12.9%
7.7%

Сырьевые материалы

8.5%
4.5%

Здравоохранение

6.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Энергетика

1.7%
3.4%

Коммунальные услуги

0.1%
3.0%

Недвижимость

-

0.3%

Промышленность

DXJ
27.4%
BBEU
14.8%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
BBEU
21.8%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
BBEU
4.7%

Технологии

DXJ
12.9%
BBEU
7.7%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
BBEU
4.5%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
BBEU
10.7%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
BBEU
8.4%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
BBEU
2.8%

Энергетика

DXJ
1.7%
BBEU
3.4%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
BBEU
3.0%

Недвижимость

DXJ

-

BBEU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

DXJ vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.23

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
1.79

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.22

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

1.56

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

5.78

+14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа BBEU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.23

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.52

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DXJ и BBEU

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-36.27%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.23%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-14.23%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-31.08%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.50%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-6.14%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.29%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и BBEU

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 3.40%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.55%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.02%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.51%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.50%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

19.32%

+0.86%

Сравнение комиссий DXJ и BBEU

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и BBEU

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BBEU в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and BBEU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.28% vs 9.03% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.28% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.07% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while BBEU is Europe Equities. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.09% for BBEU.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор