PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с AVES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. DXJ is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, DXJ returned 30.91%/yr vs 19.19%/yr for AVES. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 15.51%.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
-0.20%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
53.35%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
29.85%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%-1.16%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		15.51%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%

Correlation

The correlation between DXJ and AVES is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.48

Сравнение распределения секторов DXJ и AVES

Секторы
DXJ
AVES

Промышленность

27.4%
13.3%

Финансовые услуги

18.3%
25.3%

Потребительский циклический сектор

15.6%
9.6%

Технологии

12.9%
21.4%

Сырьевые материалы

8.5%
9.8%

Здравоохранение

6.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.3%

Энергетика

1.7%
4.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.7%

Недвижимость

-

2.4%

Промышленность

DXJ
27.4%
AVES
13.3%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
AVES
25.3%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
AVES
9.6%

Технологии

DXJ
12.9%
AVES
21.4%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
AVES
9.8%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
AVES
2.1%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
AVES
3.2%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
AVES
5.3%

Энергетика

DXJ
1.7%
AVES
4.0%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
AVES
1.7%

Недвижимость

DXJ

-

AVES
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

DXJ vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.64

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.22

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.31

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

2.32

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

8.40

+10.53

DXJ vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и AVES

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-27.40%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.90%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-18.50%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.45%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-7.70%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.56%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и AVES

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.64%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

8.89%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

15.88%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

18.34%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.20%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

17.20%

+2.97%

Сравнение комиссий DXJ и AVES

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и AVES

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AVES в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and AVES have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.89%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, DXJ leads with 30.91% vs 19.19% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DXJ has performed better with a 30.91% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 1.09% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.36% for AVES.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор