PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с AA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while AA (Alcoa Corporation) is a stock. Over the past 5 years, DXJ returned 25.93%/yr vs 15.22%/yr for AA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 38.65%.

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%

AA

1 день
2.16%
1 месяц
16.43%
С начала года
38.65%
6 месяцев
65.72%
1 год
164.65%
3 года*
29.24%
5 лет*
15.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
AA
Alcoa Corporation		38.65%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%

Correlation

The correlation between DXJ and AA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY

Доходность на риск

DXJ vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.11

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.46

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

10.49

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

25.51

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AA равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.27

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.24

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DXJ и AA

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-90.90%

+41.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-15.80%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-52.25%

+30.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-75.46%

+53.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-19.12%

+17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-46.18%

+31.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

6.48%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и AA

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.19%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

18.33%

-14.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

39.63%

-26.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

53.40%

-35.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

56.08%

-37.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

55.59%

-35.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и AA

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности AA в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AA
Alcoa Corporation		0.54%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and AA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (18.33%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs AA's -90.90%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор