Сравнение DXIV с UUP
DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. DXIV is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past year, DXIV returned 28.57% vs 5.40% for UUP. Their -0.55 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности DXIV и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXIV показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.92%.
DXIV
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.06%
UUP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 1.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.02M | $1.93M | $1.55M | |
| $61.82M | $57.63M | $60.31M |
Сравнение доходности по годам DXIV и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 14.11% | 39.12% | -3.78% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.92% | -4.99% | 8.50% |
Correlation
The correlation between DXIV and UUP is -0.59, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | -0.55 |
The correlation between DXIV and UUP has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXIV vs. UUP — Ранг доходности на риск
DXIV
UUP
Сравнение DXIV c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXIV | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.49 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 4.65 | +5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXIV и UUP
Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXIV | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -22.19% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -3.65% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.68% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -8.85% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.17% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXIV и UUP
Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что DXIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXIV | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 1.56% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 3.97% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 5.76% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 7.23% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 6.88% | +8.45% |
Сравнение комиссий DXIV и UUP
DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXIV и UUP
Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности UUP в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.32% | 2.50% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.30% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
DXIV and UUP have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXIV has higher volatility (3.77%) compared to UUP (1.56%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs UUP's -22.19%.
On 1-year performance, DXIV leads with 28.57% vs 5.40% for UUP. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 28.57% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
UUP has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.32% for DXIV.
DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while UUP is Currency. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.75% for UUP.
DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXIV и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор