PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с ALLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, DXIV returned 29.75% vs 23.78% for ALLW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 9.20%.

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и ALLW

2026 (YTD)2025
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%27.56%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%

Correlation

The correlation between DXIV and ALLW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.74

The correlation between DXIV and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и ALLW

Секторы
DXIV
ALLW

Промышленность

19.0%
9.2%

Финансовые услуги

17.6%
15.8%

Сырьевые материалы

12.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.0%

Энергетика

9.8%
4.9%

Технологии

7.3%
26.3%

Здравоохранение

6.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
9.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Промышленность

DXIV
19.0%
ALLW
9.2%

Финансовые услуги

DXIV
17.6%
ALLW
15.8%

Сырьевые материалы

DXIV
12.6%
ALLW
4.6%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.3%
ALLW
11.0%

Энергетика

DXIV
9.8%
ALLW
4.9%

Технологии

DXIV
7.3%
ALLW
26.3%

Здравоохранение

DXIV
6.6%
ALLW
8.2%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.5%
ALLW
5.9%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.3%
ALLW
9.7%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
ALLW
2.8%

Недвижимость

DXIV
1.6%
ALLW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAWDXIV с AVIV
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

DXIV vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.27

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.05

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.30

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

14.01

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.62

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DXIV и ALLW

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-8.78%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.23%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.79%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.20%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.70%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и ALLW

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DXIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.43%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

8.71%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

10.52%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

12.54%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

12.54%

+2.85%

Сравнение комиссий DXIV и ALLW

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и ALLW

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM20252024
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%

Часто задаваемые вопросы

DXIV and ALLW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXIV has higher volatility (3.89%) compared to ALLW (3.43%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, DXIV leads with 29.75% vs 23.78% for ALLW. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 29.75% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.29% for DXIV.

DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.85% for ALLW.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор