PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

DXIV и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и DFIV

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%-3.20%

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIVDXIV с ALLW
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий DXIV и DFIV

DXIV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

DXIV vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.25

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.94

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

3.08

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

13.72

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.89

+0.64

Корреляция

Корреляция между DXIV и DFIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и DFIV

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и DFIV

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-25.42%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.12%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-5.95%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-4.58%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.72%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и DFIV

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 6.95% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.81%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.46%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.16%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

16.71%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.71%

-1.30%