PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DXIV returned 29.75% vs 34.88% for DFIV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и DFIV

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%-3.20%

Correlation

The correlation between DXIV and DFIV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between DXIV and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и DFIV

Секторы
DXIV
DFIV

Промышленность

19.0%
9.6%

Финансовые услуги

17.6%
32.4%

Сырьевые материалы

12.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.6%

Энергетика

9.8%
16.4%

Технологии

7.3%
2.8%

Здравоохранение

6.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Промышленность

DXIV
19.0%
DFIV
9.6%

Финансовые услуги

DXIV
17.6%
DFIV
32.4%

Сырьевые материалы

DXIV
12.6%
DFIV
10.9%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.3%
DFIV
9.6%

Энергетика

DXIV
9.8%
DFIV
16.4%

Технологии

DXIV
7.3%
DFIV
2.8%

Здравоохранение

DXIV
6.6%
DFIV
4.9%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.5%
DFIV
4.9%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.3%
DFIV
4.2%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
DFIV
2.5%

Недвижимость

DXIV
1.6%
DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DXIV vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.56

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.50

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.63

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

14.02

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.94

+0.72

Просадки

Сравнение просадок DXIV и DFIV

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-25.42%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-9.66%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.02%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-4.48%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.49%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и DFIV

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 3.89% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.89%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.99%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

13.69%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.63%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.63%

-1.24%

Сравнение комиссий DXIV и DFIV

DXIV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и DFIV

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DXIV and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIV has higher volatility (3.89%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs DFIV's -25.42%.

On 1-year performance, DFIV leads with 34.88% vs 29.75% for DXIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFIV has performed better with a 34.88% return vs 29.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for DXIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.29% for DXIV.

DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Dimensional. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор