PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с CGVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с CGVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and CGVIX (Causeway Global Value Fund) are both funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while CGVIX is a Global Equities fund managed by Causeway. Over the past year, DXIV returned 29.75% vs 27.76% for CGVIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for CGVIX.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и CGVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Causeway Global Value Fund (CGVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у CGVIX с доходностью 3.88%.

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGVIX

1 день
0.64%
1 месяц
5.69%
С начала года
3.88%
6 месяцев
8.43%
1 год
27.76%
3 года*
20.56%
5 лет*
12.45%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и CGVIX

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%
CGVIX
Causeway Global Value Fund		3.88%34.03%3.19%

Correlation

The correlation between DXIV and CGVIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between DXIV and CGVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Causeway Global Value Fund

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAWDXIV с AVIV
Часто сравнивают с CGVIX:
CGVIX с GRNJCGVIX с SPYCGVIX с ARTHXCGVIX с POGRXCGVIX с CEMVXCGVIX с XARCGVIX с CEMIX

Доходность на риск

DXIV vs. CGVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CGVIX
Ранг доходности на риск CGVIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGVIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGVIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c CGVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Causeway Global Value Fund (CGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVCGVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.81

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.65

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.89

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

6.45

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. CGVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGVIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и CGVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVCGVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.81

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.36

+1.30

Просадки

Сравнение просадок DXIV и CGVIX

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки CGVIX в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и CGVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVCGVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-62.29%

+48.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-15.00%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.01%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-10.17%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.37%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и CGVIX

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.89%, в то время как у Causeway Global Value Fund (CGVIX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVCGVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.15%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

12.91%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

15.66%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

22.33%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

22.05%

-6.66%

Сравнение комиссий DXIV и CGVIX

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CGVIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и CGVIX

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности CGVIX в 9.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVIX
Causeway Global Value Fund		9.49%9.86%24.61%2.36%0.88%3.30%1.36%4.77%18.28%8.49%1.37%3.26%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXIV and CGVIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGVIX has higher volatility (5.15%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs CGVIX's -62.29%.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и CGVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор