PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с CGVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с CGVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Causeway Global Value Fund (CGVIX).

DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. CGVIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и CGVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Causeway Global Value Fund (CGVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и CGVIX

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%
CGVIX
Causeway Global Value Fund		-8.49%34.03%3.19%

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у CGVIX с доходностью -8.49%.

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGVIX

1 день
0.51%
1 месяц
-13.93%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-1.72%
1 год
18.74%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.74%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Causeway Global Value Fund

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с DFAWDXIV с AVIVDXIV с ALLW
Часто сравнивают с CGVIX:
CGVIX с SPYCGVIX с GRNJCGVIX с ARTHXCGVIX с POGRXCGVIX с XARCGVIX с VEIPXCGVIX с GRID

Сравнение комиссий DXIV и CGVIX

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CGVIX в 0.85%.

CGVIX
Causeway Global Value Fund
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXIV vs. CGVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CGVIX
Ранг доходности на риск CGVIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGVIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGVIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c CGVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Causeway Global Value Fund (CGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVCGVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.94

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.41

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.02

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

3.81

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. CGVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CGVIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и CGVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVCGVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.94

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.33

+1.20

Корреляция

Корреляция между DXIV и CGVIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и CGVIX

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CGVIX в 10.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGVIX
Causeway Global Value Fund		10.78%9.86%24.61%2.36%0.88%3.30%1.36%4.77%18.28%8.49%1.37%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и CGVIX

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки CGVIX в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и CGVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVCGVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-62.29%

+48.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-15.00%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-14.57%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-10.20%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.04%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и CGVIX

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Causeway Global Value Fund (CGVIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что DXIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVCGVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.55%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

11.08%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

19.16%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

22.12%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

21.93%

-6.52%