Сравнение DXIV с CGVIX
DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and CGVIX (Causeway Global Value Fund) are both funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while CGVIX is a Global Equities fund managed by Causeway. Over the past year, DXIV returned 28.57% vs 26.60% for CGVIX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for CGVIX.
Доходность
Сравнение доходности DXIV и CGVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXIV показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у CGVIX с доходностью 10.60%.
DXIV
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.06%
CGVIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 10.60%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 12.46%
- Всё время*
- 8.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.02M | $1.93M | $1.55M |
Сравнение доходности по годам DXIV и CGVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 14.11% | 39.12% | -3.78% |
CGVIX Causeway Global Value Fund | 10.60% | 34.03% | 3.74% |
Correlation
The correlation between DXIV and CGVIX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between DXIV and CGVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXIV vs. CGVIX — Ранг доходности на риск
DXIV
CGVIX
Сравнение DXIV c CGVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Causeway Global Value Fund (CGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXIV | CGVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.82 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 6.09 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXIV и CGVIX
Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки CGVIX в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и CGVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXIV | CGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -62.29% | +48.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -15.00% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -10.09% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.45% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXIV и CGVIX
Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.77%, в то время как у Causeway Global Value Fund (CGVIX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXIV | CGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.90% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 13.95% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 16.52% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 22.46% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 21.90% | -6.57% |
Сравнение комиссий DXIV и CGVIX
DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CGVIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXIV и CGVIX
Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности CGVIX в 8.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVIX Causeway Global Value Fund | 8.92% | 9.86% | 24.61% | 2.36% | 0.88% | 3.30% | 1.36% | 4.77% | 18.28% | 8.49% | 1.37% | 3.26% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.32% | 2.50% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXIV and CGVIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGVIX has higher volatility (4.90%) compared to DXIV (3.77%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs CGVIX's -62.29%.
DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXIV и CGVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор