PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с DFAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DXIV returned 29.75% vs 30.13% for DFAW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 12.61%.

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и DFAW

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%2.67%

Correlation

The correlation between DXIV and DFAW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.77

The correlation between DXIV and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и DFAW

Секторы
DXIV
DFAW

Промышленность

19.0%
13.6%

Финансовые услуги

17.6%
15.5%

Сырьевые материалы

12.6%
5.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.2%

Энергетика

9.8%
6.0%

Технологии

7.3%
24.8%

Здравоохранение

6.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
7.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Промышленность

DXIV
19.0%
DFAW
13.6%

Финансовые услуги

DXIV
17.6%
DFAW
15.5%

Сырьевые материалы

DXIV
12.6%
DFAW
5.0%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.3%
DFAW
10.2%

Энергетика

DXIV
9.8%
DFAW
6.0%

Технологии

DXIV
7.3%
DFAW
24.8%

Здравоохранение

DXIV
6.6%
DFAW
7.9%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.5%
DFAW
5.0%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.3%
DFAW
7.3%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
DFAW
2.3%

Недвижимость

DXIV
1.6%
DFAW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с AVIV
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DXIV vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.52

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.49

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.41

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

15.09

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.62

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DXIV и DFAW

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-16.93%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-8.88%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.70%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.70%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.00%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и DFAW

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DXIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.35%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.39%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

12.03%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.46%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

14.46%

+0.93%

Сравнение комиссий DXIV и DFAW

DXIV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и DFAW

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DFAW в 1.55%

ПозицияTTM202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXIV and DFAW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXIV has higher volatility (3.89%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.13% vs 29.75% for DXIV. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.13% return vs 29.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for DXIV.

DXIV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.55% for DFAW.

DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFAW is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Dimensional. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор