- Эмитент
- Dimensional Fund Advisors
- Дата выпуска
- 10 сент. 2024 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $153M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции DXIV — $72.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) показал доход в 10.82% с начала года и 29.75% за последние 12 месяцев.
Dimensional International Vector Equity ETF
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DXIV по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении DXIV закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.53% | 6.45% | -7.40% | 5.37% | 2.06% | -0.93% | 10.82% | ||||||
| 2025 | 3.55% | 2.52% | 1.91% | 3.52% | 5.54% | 3.78% | -0.54% | 4.78% | 2.12% | 0.01% | 3.09% | 3.36% | 39.12% |
| 2024 | 3.35% | -5.16% | 0.45% | -2.90% | -4.40% |
Метрики бенчмарка
Dimensional International Vector Equity ETF has an annualized alpha of 12.07%, beta of 0.66, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2024.
- This ETF captured 75.70% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 12.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 12.07%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 75.70%
- Участие в снижении
- -3.31%
Комиссия
Комиссия DXIV составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXIV имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DXIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.93 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 13.52 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional International Vector Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.63 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.29% | 2.50% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional International Vector Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.63 |
| 2024 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional International Vector Equity ETF показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional International Vector Equity ETF составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.71%апр. 2025 г. | 18d | 21d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.84%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -9.29%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.20%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.70%авг. 2025 г. | 8d | 11d | 19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| DXIV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -56.78% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.10% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.74% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -10.72% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.97% | +0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DXIV
Добавьте Dimensional International Vector Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXIV