- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 10 сент. 2024 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $204M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 27K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.93M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции DXIV — $73.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) показал доход в 14.11% с начала года и 28.57% за последние 12 месяцев.
Dimensional International Vector Equity ETF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DXIV по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении DXIV закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.53% | 6.45% | -7.40% | 5.37% | 2.06% | -2.52% | 3.65% | 0.96% | 14.11% | ||||
| 2025 | 3.55% | 2.52% | 1.91% | 3.52% | 5.54% | 3.78% | -0.54% | 4.78% | 2.12% | 0.01% | 3.09% | 3.36% | 39.12% |
| 2024 | 4.02% | -5.16% | 0.45% | -2.90% | -3.78% |
Метрики бенчмарка
Dimensional International Vector Equity ETF has an annualized alpha of 11.92%, beta of 0.66, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2024.
- This ETF captured 72.58% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -14.92%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.50 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.92%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 72.58%
- Участие в снижении
- -14.92%
Комиссия
Комиссия DXIV составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXIV имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 75% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.50 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 10.58 | -0.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional International Vector Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.63 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.32% | 2.50% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional International Vector Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.63 |
| 2024 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional International Vector Equity ETF показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.71%апр. 2025 г. | 18d | 21d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.84%март 2026 г. | 18d | 4mo 12d | 5moмарт 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-9.29%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-4.20%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-3.70%авг. 2025 г. | 8d | 11d | 19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DXIV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -56.78% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.10% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -10.69% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.14% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DXIV
Добавьте Dimensional International Vector Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXIV