PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с UGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. DXIV is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, DXIV returned 29.75% vs 80.94% for UGA. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и UGA

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%9.06%

Correlation

The correlation between DXIV and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

-0.11

The correlation between DXIV and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

DXIV vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.32

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.75

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

5.47

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

13.25

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.12

+1.54

Просадки

Сравнение просадок DXIV и UGA

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-86.59%

+72.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-14.88%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-12.35%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-36.76%

+34.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

6.13%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и UGA

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.89%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

11.66%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

30.41%

-19.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

35.14%

-21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

34.38%

-18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

37.27%

-21.88%

Сравнение комиссий DXIV и UGA

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и UGA

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXIV and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.66%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 80.94% vs 29.75% for DXIV. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 80.94% return vs 29.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

DXIV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for UGA.

DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор