PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с POGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с POGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) are both funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while POGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past year, DXIV returned 29.75% vs 64.17% for POGRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for POGRX.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 26.45%.

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POGRX

1 день
-0.02%
1 месяц
15.42%
С начала года
26.45%
6 месяцев
27.81%
1 год
64.17%
3 года*
29.06%
5 лет*
16.04%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и POGRX

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		26.45%32.99%6.75%

Correlation

The correlation between DXIV and POGRX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between DXIV and POGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW
Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL

Доходность на риск

DXIV vs. POGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVPOGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.69

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.84

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.65

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.60

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

19.58

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. POGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа POGRX равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVPOGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.69

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.66

+1.00

Просадки

Сравнение просадок DXIV и POGRX

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и POGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVPOGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-51.63%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-14.40%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.02%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-7.13%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.37%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и POGRX

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.89%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVPOGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

7.05%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

14.59%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

17.96%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

19.60%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

20.47%

-5.08%

Сравнение комиссий DXIV и POGRX

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии POGRX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и POGRX

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности POGRX в 19.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		19.68%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%

Часто задаваемые вопросы

DXIV and POGRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POGRX has higher volatility (7.05%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs POGRX's -51.63%.

POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и POGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор