Сравнение DXIV с POGRX
DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) are both funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while POGRX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Both are actively managed. Over the past year, DXIV returned 28.57% vs 54.35% for POGRX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.66%/yr for POGRX.
Доходность
Сравнение доходности DXIV и POGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXIV показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 27.73%.
DXIV
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.06%
POGRX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 54.35%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 16.75%
- Всё время*
- 13.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.02M | $1.93M | $1.55M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DXIV и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 14.11% | 39.12% | -3.78% |
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 27.73% | 32.99% | 6.94% |
Correlation
The correlation between DXIV and POGRX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between DXIV and POGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXIV vs. POGRX — Ранг доходности на риск
DXIV
POGRX
Сравнение DXIV c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXIV | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.91 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 13.98 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXIV и POGRX
Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и POGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXIV | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -51.63% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -14.40% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.58% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -7.11% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.02% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXIV и POGRX
Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.77%, в то время как у PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXIV | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 7.84% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 18.31% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 21.45% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 20.26% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 20.69% | -5.36% |
Сравнение комиссий DXIV и POGRX
DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии POGRX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXIV и POGRX
Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности POGRX в 19.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.32% | 2.50% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 19.49% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
DXIV and POGRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGRX has higher volatility (7.84%) compared to DXIV (3.77%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs POGRX's -51.63%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXIV и POGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор