PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с HSCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DXIV is actively managed, while HSCZ is passively managed. Over the past year, DXIV returned 29.75% vs 28.62% for HSCZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXIV показывает доходность 10.82%, а HSCZ немного ниже – 10.57%.

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и HSCZ

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%3.00%

Correlation

The correlation between DXIV and HSCZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between DXIV and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и HSCZ

Секторы
DXIV
HSCZ

Промышленность

19.0%
23.3%

Финансовые услуги

17.6%
16.0%

Сырьевые материалы

12.6%
13.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.1%

Энергетика

9.8%
4.1%

Технологии

7.3%
9.8%

Здравоохранение

6.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
3.5%

Недвижимость

1.6%
9.6%

Промышленность

DXIV
19.0%
HSCZ
23.3%

Финансовые услуги

DXIV
17.6%
HSCZ
16.0%

Сырьевые материалы

DXIV
12.6%
HSCZ
13.7%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.3%
HSCZ
8.1%

Энергетика

DXIV
9.8%
HSCZ
4.1%

Технологии

DXIV
7.3%
HSCZ
9.8%

Здравоохранение

DXIV
6.6%
HSCZ
3.3%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.5%
HSCZ
2.9%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.3%
HSCZ
3.5%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
HSCZ
3.5%

Недвижимость

DXIV
1.6%
HSCZ
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU

Доходность на риск

DXIV vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.57

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.63

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.99

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

12.84

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.67

+0.99

Просадки

Сравнение просадок DXIV и HSCZ

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-34.89%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-9.61%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.98%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-4.65%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.23%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и HSCZ

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DXIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.44%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.20%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

11.21%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

13.46%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

15.66%

-0.27%

Сравнение комиссий DXIV и HSCZ

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и HSCZ

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности HSCZ в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

DXIV and HSCZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXIV has higher volatility (3.89%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs HSCZ's -34.89%.

On 1-year performance, DXIV leads with 29.75% vs 28.62% for HSCZ. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 29.75% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.29% for DXIV.

They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор