PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с AVDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-USA IMI Index. DXIV is actively managed, while AVDE is passively managed. Over the past year, DXIV returned 29.75% vs 27.80% for AVDE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXIV показывает доходность 10.82%, а AVDE немного ниже – 10.55%.

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и AVDE

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%-4.29%

Correlation

The correlation between DXIV and AVDE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.97

The correlation between DXIV and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и AVDE

Секторы
DXIV
AVDE

Промышленность

19.0%
20.3%

Финансовые услуги

17.6%
23.8%

Сырьевые материалы

12.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.3%

Энергетика

9.8%
8.0%

Технологии

7.3%
7.1%

Здравоохранение

6.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.8%

Коммунальные услуги

2.5%
4.4%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Промышленность

DXIV
19.0%
AVDE
20.3%

Финансовые услуги

DXIV
17.6%
AVDE
23.8%

Сырьевые материалы

DXIV
12.6%
AVDE
11.2%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.3%
AVDE
9.3%

Энергетика

DXIV
9.8%
AVDE
8.0%

Технологии

DXIV
7.3%
AVDE
7.1%

Здравоохранение

DXIV
6.6%
AVDE
5.8%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.5%
AVDE
4.6%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.3%
AVDE
3.8%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
AVDE
4.4%

Недвижимость

DXIV
1.6%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с DFAWDXIV с AVIV
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

DXIV vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.93

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.70

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.43

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

9.60

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.93

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.65

+1.01

Просадки

Сравнение просадок DXIV и AVDE

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-36.99%

+23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.48%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.38%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-6.17%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.90%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и AVDE

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.89%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.70%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

12.11%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

14.48%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.29%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

18.90%

-3.51%

Сравнение комиссий DXIV и AVDE

DXIV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и AVDE

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности AVDE в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DXIV and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.70%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs AVDE's -36.99%.

On 1-year performance, DXIV leads with 29.75% vs 27.80% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 29.75% return vs 27.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for DXIV.

AVDE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.29% for DXIV.

DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and American Century. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.23% for AVDE.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор