PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с GWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с GWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).

DXIV и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и GWX

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		5.44%39.12%-4.40%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%-4.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXIV показывает доходность 5.44%, а GWX немного ниже – 5.41%.

DXIV

1 день
1.36%
1 месяц
-4.11%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.91%
1 год
35.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с ALLW
Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с IWM

Сравнение комиссий DXIV и GWX

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GWX в 0.40%.

GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXIV vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.30

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.02

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.26

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

13.14

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.22

+1.38

Корреляция

Корреляция между DXIV и GWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и GWX

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности GWX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.41%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и GWX

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и GWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-63.25%

+49.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.91%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-7.24%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-14.85%

+12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.96%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и GWX

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 6.52%, в то время как у SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.43%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.83%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

16.86%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.56%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.25%

-1.83%