PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXIV с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с DFSV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DXIV returned 28.57% vs 37.08% for DFSV. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 23.38%.

DXIV

1 день
0.50%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
6.18%
С начала года
14.11%
1 год
28.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.06%

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
11.02%
С начала года
23.38%
1 год
37.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF
$28.52M$28.34M$35.15M

DXIV

Dimensional International Vector Equity ETF
$2.02M$1.93M$1.55M

Сравнение доходности по годам DXIV и DFSV

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		14.11%39.12%-3.78%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		23.38%8.59%7.46%

Correlation

The correlation between DXIV and DFSV is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.57

The correlation between DXIV and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и DFSV

Секторы
DXIV
DFSV

Промышленность

18.4%
16.1%

Финансовые услуги

17.9%
28.5%

Сырьевые материалы

11.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
14.9%

Технологии

8.8%
7.8%

Энергетика

8.2%
11.1%

Здравоохранение

7.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.5%
0.6%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Промышленность

DXIV
18.4%
DFSV
16.1%

Финансовые услуги

DXIV
17.9%
DFSV
28.5%

Сырьевые материалы

DXIV
11.8%
DFSV
4.7%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.6%
DFSV
14.9%

Технологии

DXIV
8.8%
DFSV
7.8%

Энергетика

DXIV
8.2%
DFSV
11.1%

Здравоохранение

DXIV
7.4%
DFSV
7.3%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.4%
DFSV
5.6%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.5%
DFSV
2.6%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
DFSV
0.6%

Недвижимость

DXIV
1.5%
DFSV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с DFIVDXIV с DFAW
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY

Доходность на риск

DXIV vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DXIV c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXIVDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.23

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.26

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.97

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

13.33

-3.08

DXIV vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXIV и DFSV

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-28.02%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-9.39%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-6.47%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.79%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и DFSV

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеют волатильность 3.77% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.80%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.59%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

16.71%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

21.97%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

21.97%

-6.64%

Сравнение комиссий DXIV и DFSV

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и DFSV

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DFSV в 1.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.33%1.53%1.31%1.29%0.90%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.32%2.50%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXIV and DFSV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.80%) compared to DXIV (3.77%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs DFSV's -28.02%.

On 1-year performance, DFSV leads with 37.08% vs 28.57% for DXIV. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 37.08% return vs 28.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DXIV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.33% for DFSV.

DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.31% for DFSV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор