PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с AVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DXIV returned 29.75% vs 32.62% for AVDS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 12.02%.

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и AVDS

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%-3.03%

Correlation

The correlation between DXIV and AVDS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between DXIV and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и AVDS

Секторы
DXIV
AVDS

Промышленность

19.0%
22.6%

Финансовые услуги

17.6%
12.1%

Сырьевые материалы

12.6%
17.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.8%

Энергетика

9.8%
6.1%

Технологии

7.3%
9.7%

Здравоохранение

6.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Недвижимость

1.6%
3.2%

Промышленность

DXIV
19.0%
AVDS
22.6%

Финансовые услуги

DXIV
17.6%
AVDS
12.1%

Сырьевые материалы

DXIV
12.6%
AVDS
17.0%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.3%
AVDS
12.8%

Энергетика

DXIV
9.8%
AVDS
6.1%

Технологии

DXIV
7.3%
AVDS
9.7%

Здравоохранение

DXIV
6.6%
AVDS
4.5%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.5%
AVDS
5.1%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.3%
AVDS
2.9%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
AVDS
3.2%

Недвижимость

DXIV
1.6%
AVDS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Доходность на риск

DXIV vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.21

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.04

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.63

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

10.24

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.26

+0.40

Просадки

Сравнение просадок DXIV и AVDS

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, примерно равная максимальной просадке AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-13.51%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.44%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.73%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.84%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.19%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и AVDS

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.89%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.46%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

12.43%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

14.87%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.36%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

15.36%

+0.03%

Сравнение комиссий DXIV и AVDS

И DXIV, и AVDS имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и AVDS

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности AVDS в 2.16%

ПозицияTTM202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DXIV and AVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDS has higher volatility (4.46%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs AVDS's -13.51%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 29.75% for DXIV. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 29.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV and AVDS have the same expense ratio: 0.30% per year.

DXIV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 2.16% for AVDS.

They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Avantis.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор