PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXIV с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с AVDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DXIV returned 25.39% vs 23.85% for AVDS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у AVDS с доходностью 9.59%.

DXIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
6.93%
С начала года
10.36%
1 год
25.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
4.99%
С начала года
9.59%
1 год
23.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и AVDS

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.36%39.12%-3.78%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		9.59%38.18%-2.10%

Correlation

The correlation between DXIV and AVDS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between DXIV and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и AVDS

Секторы
DXIV
AVDS

Промышленность

19.1%
22.4%

Финансовые услуги

17.4%
12.5%

Сырьевые материалы

13.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
13.4%

Энергетика

8.8%
5.6%

Технологии

8.1%
10.1%

Здравоохранение

6.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
3.1%

Недвижимость

1.4%
3.4%

Промышленность

DXIV
19.1%
AVDS
22.4%

Финансовые услуги

DXIV
17.4%
AVDS
12.5%

Сырьевые материалы

DXIV
13.1%
AVDS
16.1%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.6%
AVDS
13.4%

Энергетика

DXIV
8.8%
AVDS
5.6%

Технологии

DXIV
8.1%
AVDS
10.1%

Здравоохранение

DXIV
6.4%
AVDS
4.7%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.1%
AVDS
5.5%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.5%
AVDS
3.1%

Коммунальные услуги

DXIV
2.4%
AVDS
3.1%

Недвижимость

DXIV
1.4%
AVDS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с ALLWDXIV с CGVIXDXIV с VXUSDXIV с AVDEDXIV с DFAW
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с FNDCAVDS с VSS

Доходность на риск

DXIV vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXIVAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.52

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.14

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.93

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

7.00

+2.02

DXIV vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXIV и AVDS

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, примерно равная максимальной просадке AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-13.51%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.44%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-3.87%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.86%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.42%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и AVDS

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеют волатильность 4.20% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.17%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.60%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

15.73%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

15.46%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

15.46%

-0.03%

Сравнение комиссий DXIV и AVDS

И DXIV, и AVDS имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и AVDS

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности AVDS в 2.32%

ПозицияTTM202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.32%2.37%3.07%0.72%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.40%2.50%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DXIV and AVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DXIV has higher volatility (4.20%) compared to AVDS (4.17%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs AVDS's -13.51%.

On 1-year performance, DXIV leads with 25.39% vs 23.85% for AVDS. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 25.39% return vs 23.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV and AVDS have the same expense ratio: 0.30% per year.

DXIV has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 2.32% for AVDS.

They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Avantis.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор