PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с AVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).

DXIV и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и AVDS

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		5.44%39.12%-4.40%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%-3.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXIV показывает доходность 5.44%, а AVDS немного ниже – 5.27%.

DXIV

1 день
1.36%
1 месяц
-4.11%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.91%
1 год
35.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Сравнение комиссий DXIV и AVDS

И DXIV, и AVDS имеют комиссию равную 0.30%.

DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

DXIV vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVAVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.25

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.92

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.12

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

12.47

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.18

+0.41

Корреляция

Корреляция между DXIV и AVDS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и AVDS

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности AVDS в 2.30%

TTM202520242023
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.41%2.50%0.64%0.00%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и AVDS

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, примерно равная максимальной просадке AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и AVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-13.51%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.44%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-7.48%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.85%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.11%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и AVDS

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 6.52%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.26%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.66%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

17.26%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.22%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

15.22%

+0.20%