Сравнение DXD с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
DXD и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DXD и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 7.86% | -21.11% | -1.39% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
DXD
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- -17.91%
- 3 года*
- -16.52%
- 5 лет*
- -13.47%
- 10 лет*
- -23.42%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и TSMX
DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
DXD vs. TSMX — Ранг доходности на риск
DXD
TSMX
Сравнение DXD c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 2.95 | -3.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 3.08 | -3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 6.59 | -7.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 20.50 | -21.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.95 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.01 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между DXD и TSMX составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и TSMX
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.43% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и TSMX
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -63.80% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -34.93% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -25.94% | -73.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -16.74% | -65.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 11.22% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.94%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 29.06% | -19.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 54.61% | -35.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 77.49% | -44.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 81.26% | -51.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 81.26% | -46.41% |