PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с RAFE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXD returned -15.77%/yr vs 11.13%/yr for RAFE. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности DXD и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.50%.

DXD

1 день
-1.47%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-14.35%
6 месяцев
-11.86%
1 год
-29.25%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-15.77%
10 лет*
-25.32%

RAFE

1 день
0.04%
1 месяц
2.27%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.30%
3 года*
19.09%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и RAFE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-14.35%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-1.69%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.50%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.43%

Correlation

The correlation between DXD and RAFE is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

-0.91

The correlation between DXD and RAFE has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с PRFRAFE с FNDXRAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с SCHGRAFE с SNPERAFE с SCHB

Доходность на риск

DXD vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 00
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.48

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
3.46

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.44

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.81

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

14.74

-16.45

DXD vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа RAFE равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и RAFE

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-35.74%

-63.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-7.46%

-22.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.68%

-16.36%

-41.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-24.28%

-41.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-1.21%

-98.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.34%

-6.17%

-76.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

1.93%

+15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и RAFE

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

3.71%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

8.70%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.91%

11.51%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

15.10%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

19.39%

+15.52%

Сравнение комиссий DXD и RAFE

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и RAFE

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности RAFE в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.32%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXD and RAFE have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (8.35%) compared to RAFE (3.71%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, RAFE leads with 11.13% vs -15.77% for DXD. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 11.13% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.50% for RAFE.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while RAFE is Large Cap Blend Equities. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: ProShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор