PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с RAFE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXD returned -14.66%/yr vs 10.73%/yr for RAFE. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности DXD и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.35%.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и RAFE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-0.83%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%

Correlation

The correlation between DXD and RAFE is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

-0.91

The correlation between DXD and RAFE has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и RAFE

Секторы
DXD
RAFE

Финансовые услуги

85.4%
13.3%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

23.1%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
RAFE
13.3%

Сырьевые материалы

DXD

-

RAFE
4.2%

Коммуникационные услуги

DXD

-

RAFE
7.2%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

RAFE
6.5%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

RAFE
7.7%

Энергетика

DXD

-

RAFE

-

Здравоохранение

DXD

-

RAFE
23.1%

Промышленность

DXD

-

RAFE
5.0%

Недвижимость

DXD

-

RAFE
2.7%

Технологии

DXD

-

RAFE
29.8%

Коммунальные услуги

DXD

-

RAFE
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB

Доходность на риск

DXD vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.78

-3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
3.88

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.49

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.22

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

16.49

-17.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа RAFE равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDRAFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.78

-3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.71

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.65

-1.29

Просадки

Сравнение просадок DXD и RAFE

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-35.74%

-63.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-7.46%

-22.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-16.36%

-40.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-24.28%

-40.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-0.44%

-99.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-6.22%

-76.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

1.91%

+16.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и RAFE

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.90%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

8.25%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

11.34%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

15.09%

+14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

19.43%

+15.48%

Сравнение комиссий DXD и RAFE

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и RAFE

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности RAFE в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXD and RAFE have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (5.98%) compared to RAFE (2.90%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, RAFE leads with 10.73% vs -14.66% for DXD. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 10.73% return vs -14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.50% for RAFE.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while RAFE is Large Cap Blend Equities. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: ProShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор