Сравнение DXD с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
DXD и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -15.67% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и NRGU
И DXD, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DXD vs. NRGU — Ранг доходности на риск
DXD
NRGU
Сравнение DXD c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.79 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.48 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.29 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.64 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.79 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.61 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между DXD и NRGU составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и NRGU
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и NRGU
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -57.50% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -55.24% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -17.40% | -82.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -25.38% | -56.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 27.12% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 23.31% | -13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 50.27% | -31.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 88.18% | -54.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 87.12% | -57.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 87.12% | -52.27% |