PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с EDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с EDOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXD returned -15.76%/yr vs 9.72%/yr for EDOW. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for EDOW.

Доходность

Сравнение доходности DXD и EDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у EDOW с доходностью 9.11%.

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%

EDOW

1 день
0.86%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
9.11%
1 год
17.91%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и EDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-21.62%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		9.11%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%

Correlation

The correlation between DXD and EDOW is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

-0.94

The correlation between DXD and EDOW has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и EDOW

Секторы
DXD
EDOW

Финансовые услуги

94.0%
16.9%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

13.2%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

22.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
94.0%
EDOW
16.9%

Сырьевые материалы

DXD

-

EDOW
3.0%

Коммуникационные услуги

DXD

-

EDOW
6.2%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

EDOW
12.2%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

EDOW
9.2%

Энергетика

DXD

-

EDOW
3.0%

Здравоохранение

DXD

-

EDOW
13.2%

Промышленность

DXD

-

EDOW
13.6%

Недвижимость

DXD

-

EDOW

-

Технологии

DXD

-

EDOW
22.7%

Коммунальные услуги

DXD

-

EDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD

Доходность на риск

DXD vs. EDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c EDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDEDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.69

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.49

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.06

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

7.65

-9.21

DXD vs. EDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа EDOW равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и EDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и EDOW

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки EDOW в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и EDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDEDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-33.72%

-66.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-8.73%

-21.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

-15.51%

-43.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

-21.98%

-45.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-0.57%

-99.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-4.03%

-78.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

2.35%

+14.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и EDOW

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDEDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.10%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

8.34%

+11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

10.68%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

14.23%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

17.67%

+17.18%

Сравнение комиссий DXD и EDOW

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDOW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и EDOW

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности EDOW в 1.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.25%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%

Часто задаваемые вопросы

DXD and EDOW have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (4.67%) compared to EDOW (3.10%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs EDOW's -33.72%.

On 5-year performance, EDOW leads with 9.72% vs -15.76% for DXD. On fees, EDOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDOW has performed better with a 9.72% return vs -15.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.25% for EDOW.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while EDOW is Large Cap Blend Equities. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.50% for EDOW.

EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и EDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор