PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с BAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с BAMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and BAMO (Brookstone Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. DXD is passively managed, while BAMO is actively managed. Over the past year, DXD returned -29.82% vs 14.64% for BAMO. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for BAMO.

Доходность

Сравнение доходности DXD и BAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у BAMO с доходностью 6.34%.

DXD

1 день
-3.26%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-29.82%
3 года*
-21.86%
5 лет*
-15.22%
10 лет*
-24.78%

BAMO

1 день
0.49%
1 месяц
2.97%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и BAMO

2026 (YTD)202520242023
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-12.68%-21.11%-16.07%-18.94%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		6.34%9.16%14.39%7.75%

Correlation

The correlation between DXD and BAMO is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

-0.85

The correlation between DXD and BAMO has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и BAMO

Секторы
DXD
BAMO

Финансовые услуги

85.4%
17.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

10.4%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

29.2%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
BAMO
17.1%

Сырьевые материалы

DXD

-

BAMO
2.6%

Коммуникационные услуги

DXD

-

BAMO
7.8%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

BAMO
10.6%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

BAMO
4.9%

Энергетика

DXD

-

BAMO
3.3%

Здравоохранение

DXD

-

BAMO
10.4%

Промышленность

DXD

-

BAMO
11.4%

Недвижимость

DXD

-

BAMO
1.3%

Технологии

DXD

-

BAMO
29.2%

Коммунальные услуги

DXD

-

BAMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Brookstone Opportunities ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMY

Доходность на риск

DXD vs. BAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c BAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDBAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.31

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.41

-5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.70

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

12.57

-14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. BAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа BAMO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и BAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDBAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.31

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

1.50

-2.15

Просадки

Сравнение просадок DXD и BAMO

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и BAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDBAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-12.72%

-86.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

-5.45%

-25.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-0.02%

-99.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.31%

-1.26%

-81.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

1.17%

+17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и BAMO

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Brookstone Opportunities ETF (BAMO) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDBAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

1.76%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

5.47%

+13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

6.37%

+18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

9.56%

+19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

9.56%

+25.36%

Сравнение комиссий DXD и BAMO

DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и BAMO

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BAMO в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.45%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.24%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DXD and BAMO have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (6.61%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs BAMO's -12.72%.

On 1-year performance, BAMO leads with 14.64% vs -29.82% for DXD. On fees, DXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.64% return vs -29.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

DXD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.45% for BAMO.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while BAMO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 1.30% for BAMO.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и BAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор