PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXCM с MANH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с MANH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXCM (DexCom, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MANH operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DXCM returned 15.60%/yr vs 8.31%/yr for MANH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и MANH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -15.25%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции MANH по среднегодовой доходности: 15.60% против 8.31% соответственно.

DXCM

1 день
5.16%
1 месяц
26.41%
С начала года
15.44%
6 месяцев
16.76%
1 год
-11.60%
3 года*
-14.90%
5 лет*
-4.71%
10 лет*
15.60%

MANH

1 день
-0.51%
1 месяц
2.70%
С начала года
-15.25%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-23.81%
3 года*
-7.54%
5 лет*
1.18%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXCM и MANH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXCM
DexCom, Inc.		15.44%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%82.59%108.75%-3.87%
MANH
Manhattan Associates, Inc.		-15.25%-35.87%25.51%77.36%-21.92%47.83%31.89%88.22%-14.47%-6.58%

Correlation

The correlation between DXCM and MANH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г.

0.36

The correlation between DXCM and MANH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$30.16B

MANH:

$8.82B

EPS

DXCM:

$2.31

MANH:

$3.57

Коэффициент P/E

DXCM:

33.11

MANH:

41.13

Коэффициент PEG

DXCM:

0.78

MANH:

1.96

Коэффициент P/S

DXCM:

6.39

MANH:

8.10

Коэффициент P/B

DXCM:

10.20

MANH:

42.98

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.82B

MANH:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.96B

MANH:

$456.06M

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$1.37B

MANH:

$297.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DexCom, Inc.

Manhattan Associates, Inc.

Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV
Часто сравнивают с MANH:
MANH с DSGXMANH с MOAT.LMANH с SMHMANH с ANETMANH с AVGOMANH с HUBSMANH с CRM

Доходность на риск

DXCM vs. MANH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MANH
Ранг доходности на риск MANH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXCM c MANH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXCMMANHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.62

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.68

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.92

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.51

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.90

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXCM vs. MANH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа MANH равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и MANH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXCMMANHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DXCM и MANH

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и MANH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXCMMANHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.61%

-87.04%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-46.97%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.95%

-60.98%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-60.98%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.32%

-60.98%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.94%

-52.59%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.00%

-39.45%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.71%

26.47%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и MANH

Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.77%, в то время как у Manhattan Associates, Inc. (MANH) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXCMMANHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

15.23%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

32.62%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.61%

38.51%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.96%

38.14%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.42%

39.45%

+8.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и MANH

Ни DXCM, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и MANH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.19B
282.22M
(DXCM) Общая выручка
(MANH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и MANH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и Manhattan Associates, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
63.0%
0
Активы портфеля
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

DXCM and MANH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MANH has higher volatility (15.23%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs MANH's -87.04%.

DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXCM и MANH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор