Сравнение DWX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DWX и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 5.20% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.63% против 11.27% соответственно.
DWX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 7.63%
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и VYM
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
DWX vs. VYM — Ранг доходности на риск
DWX
VYM
Сравнение DWX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.15 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.65 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.59 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 6.96 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.15 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DWX и VYM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и VYM
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.24% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и VYM
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -56.98% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -7.52% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -15.84% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -35.21% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.80% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -7.25% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.59% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и VYM
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что DWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.59% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 7.96% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 15.14% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 13.96% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.32% | -1.12% |