Сравнение DWX с UMMA
DWX (State Street SPDR S&P International Dividend ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DWX is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, DWX returned 16.39%/yr vs 20.94%/yr for UMMA. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DWX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности DWX и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 25.72%.
DWX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 10.58%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 2.77%
UMMA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 25.72%
- 1 год
- 45.24%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $871.03K | $1.18M | $893.08K | |
| $1.47M | $1.54M | $1.87M |
Сравнение доходности по годам DWX и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 10.58% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.83% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 25.72% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.31% |
Correlation
The correlation between DWX and UMMA is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between DWX and UMMA shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DWX и UMMA
Секторы
DWX
UMMA
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Технологии
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
DWX
UMMA
Потребительский защитный сектор
DWX
UMMA
Коммуникационные услуги
DWX
UMMA
Промышленность
DWX
UMMA
Коммунальные услуги
DWX
UMMA
-
Недвижимость
DWX
UMMA
Энергетика
DWX
UMMA
Потребительский циклический сектор
DWX
UMMA
Здравоохранение
DWX
UMMA
Технологии
DWX
UMMA
Сырьевые материалы
DWX
UMMA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWX vs. UMMA — Ранг доходности на риск
DWX
UMMA
Сравнение DWX c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWX | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.04 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 9.56 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWX и UMMA
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWX | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -34.17% | -32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -14.93% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -18.73% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -7.86% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -9.68% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.75% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и UMMA
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.82%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWX | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 7.98% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 21.93% | -12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 24.38% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 21.32% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 21.32% | -6.61% |
Сравнение комиссий DWX и UMMA
DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и UMMA
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности UMMA в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 4.12% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.97% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWX and UMMA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMMA has higher volatility (7.98%) compared to DWX (2.82%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs UMMA's -34.17%.
On 3-year performance, UMMA leads with 20.94% vs 16.39% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 20.94% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
DWX has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.97% for UMMA.
They also come from different issuers: State Street and Wahed. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.65% for UMMA.
UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWX и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор