PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с SPYV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.90%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности DWX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWX показывает доходность 8.17%, а SPYV немного выше – 8.25%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 7.90% против 12.08% соответственно.

DWX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.44%
1 год
16.98%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.43%
10 лет*
7.90%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
2.32%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
21.87%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		8.17%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between DWX and SPYV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2008 г.

0.72

The correlation between DWX and SPYV shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWX и SPYV

Секторы
DWX
SPYV

Финансовые услуги

16.5%
14.5%

Коммуникационные услуги

12.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

12.8%
8.9%

Коммунальные услуги

10.7%
4.3%

Промышленность

10.5%
10.5%

Энергетика

10.3%
7.0%

Недвижимость

10.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.1%

Здравоохранение

4.3%
11.5%

Технологии

3.4%
22.4%

Сырьевые материалы

2.2%
3.3%

Финансовые услуги

DWX
16.5%
SPYV
14.5%

Коммуникационные услуги

DWX
12.9%
SPYV
3.2%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.8%
SPYV
8.9%

Коммунальные услуги

DWX
10.7%
SPYV
4.3%

Промышленность

DWX
10.5%
SPYV
10.5%

Энергетика

DWX
10.3%
SPYV
7.0%

Недвижимость

DWX
10.1%
SPYV
3.4%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.3%
SPYV
11.1%

Здравоохранение

DWX
4.3%
SPYV
11.5%

Технологии

DWX
3.4%
SPYV
22.4%

Сырьевые материалы

DWX
2.2%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

DWX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWXSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.08

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.92

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.33

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

12.73

-6.59

DWX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWX и SPYV

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-58.45%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-6.22%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-17.54%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-17.89%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-36.89%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.18%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-8.71%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.63%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и SPYV

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.70%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

7.26%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

9.97%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

14.42%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

16.94%

-1.88%

Сравнение комиссий DWX и SPYV

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и SPYV

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.12%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

DWX and SPYV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWX has higher volatility (3.01%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 12.08% vs 7.90% for DWX. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 12.08% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.68% for SPYV.

DWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPYV is S&P 500. DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор