Сравнение DWX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
DWX и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.45% соответственно.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и SPYD
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
DWX vs. SPYD — Ранг доходности на риск
DWX
SPYD
Сравнение DWX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.49 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 0.78 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.59 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 2.09 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.49 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.45 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DWX и SPYD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и SPYD
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и SPYD
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -46.42% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -12.35% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -22.25% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -46.42% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -4.70% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -6.24% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.47% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и SPYD
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.03% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 8.61% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 15.67% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 16.24% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.80% | -4.59% |