PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.19%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWX charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности DWX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.19% против 8.63% соответственно.

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between DWX and SPYD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.65

The correlation between DWX and SPYD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWX и SPYD

Секторы
DWX
SPYD

Финансовые услуги

16.4%
12.1%

Коммуникационные услуги

12.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

12.6%
16.3%

Коммунальные услуги

11.3%
11.4%

Недвижимость

10.5%
25.8%

Энергетика

10.4%
9.2%

Промышленность

10.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.5%

Здравоохранение

4.5%
5.2%

Технологии

2.8%
2.7%

Сырьевые материалы

2.3%
3.4%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
SPYD
12.1%

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
SPYD
5.1%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
SPYD
16.3%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
SPYD
11.4%

Недвижимость

DWX
10.5%
SPYD
25.8%

Энергетика

DWX
10.4%
SPYD
9.2%

Промышленность

DWX
10.2%
SPYD
2.3%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
SPYD
6.5%

Здравоохранение

DWX
4.5%
SPYD
5.2%

Технологии

DWX
2.8%
SPYD
2.7%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

DWX vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.60

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.41

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.64

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

7.67

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.47

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DWX и SPYD

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-46.42%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-7.05%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-16.13%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-22.25%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-46.42%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

0.00%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-6.17%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.42%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и SPYD

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 2.76% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.70%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

7.73%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

11.67%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

16.14%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

19.78%

-4.69%

Сравнение комиссий DWX и SPYD

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и SPYD

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

DWX and SPYD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWX has higher volatility (2.76%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.63% vs 7.19% for DWX. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.63% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 4.16% for SPYD.

DWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPYD is S&P 500. DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор