Сравнение DWX с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DWX и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWX показывает доходность 4.69%, а SPDW немного ниже – 4.50%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 7.51% против 9.48% соответственно.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и SPDW
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
DWX vs. SPDW — Ранг доходности на риск
DWX
SPDW
Сравнение DWX c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.80 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.46 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.77 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 10.76 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.80 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DWX и SPDW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и SPDW
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и SPDW
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -60.02% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -11.55% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -30.21% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -34.98% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -7.11% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -13.01% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.97% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и SPDW
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 7.85% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 11.62% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 17.61% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 16.27% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.16% | -1.95% |