PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index while SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.19%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DWX charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности DWX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 7.19% против 10.25% соответственно.

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between DWX and SCHF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.89

The correlation between DWX and SCHF shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWX и SCHF

Секторы
DWX
SCHF

Финансовые услуги

16.4%
20.6%

Коммуникационные услуги

12.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

12.6%
4.9%

Коммунальные услуги

11.3%
1.7%

Недвижимость

10.5%
1.7%

Энергетика

10.4%
5.0%

Промышленность

10.2%
11.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
5.7%

Здравоохранение

4.5%
6.5%

Технологии

2.8%
15.7%

Сырьевые материалы

2.3%
6.5%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
SCHF
20.6%

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
SCHF
2.3%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
SCHF
4.9%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
SCHF
1.7%

Недвижимость

DWX
10.5%
SCHF
1.7%

Энергетика

DWX
10.4%
SCHF
5.0%

Промышленность

DWX
10.2%
SCHF
11.5%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
SCHF
5.7%

Здравоохранение

DWX
4.5%
SCHF
6.5%

Технологии

DWX
2.8%
SCHF
15.7%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
SCHF
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

DWX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.07

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.85

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.84

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

11.03

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.07

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.44

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DWX и SCHF

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-34.87%

-31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-11.48%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-13.41%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-29.14%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-34.87%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-0.57%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-7.38%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.95%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и SCHF

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.76%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.49%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

13.34%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

15.72%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

16.38%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.18%

-2.09%

Сравнение комиссий DWX и SCHF

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и SCHF

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

DWX and SCHF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to DWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.25% vs 7.19% for DWX. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.25% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.95% for SCHF.

DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор