Сравнение DWX с NVOH
DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DWX is passively managed, while NVOH is actively managed. Over the past year, DWX returned 18.17% vs -17.09% for NVOH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DWX charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.
Доходность
Сравнение доходности DWX и NVOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью 6.37%.
DWX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 7.34%
NVOH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 19.17%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWX и NVOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 9.41% | 31.20% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.37% | -43.79% |
Correlation
The correlation between DWX and NVOH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWX vs. NVOH — Ранг доходности на риск
DWX
NVOH
Сравнение DWX c NVOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWX | NVOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.37 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | -0.58 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWX и NVOH
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и NVOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWX | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -61.60% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -46.22% | +37.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -44.02% | +42.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -39.03% | +24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 29.77% | -26.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и NVOH
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.74%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWX | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 8.90% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 35.88% | -26.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 49.26% | -38.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.23% | 48.07% | -35.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 48.07% | -33.36% |
Сравнение комиссий DWX и NVOH
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и NVOH
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности NVOH в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.17% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.08% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWX and NVOH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (8.90%) compared to DWX (2.74%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs NVOH's -61.60%.
On 1-year performance, DWX leads with 18.17% vs -17.09% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DWX has performed better with a 18.17% return vs -17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.
NVOH has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 4.17% for DWX.
They also come from different issuers: State Street and Precidian. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.19% for NVOH.
DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWX и NVOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор