PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с NVOH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWX с NVOH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH).

DWX и NVOH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DWX и NVOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWX и NVOH

2026 (YTD)2025
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.32%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		-24.75%-42.98%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -24.75%.

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%

NVOH

1 день
-1.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
-24.75%
6 месяцев
-34.28%
1 год
-46.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX
Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с FDTNVOH с BPHNVOH с ARMHNVOH с VEANVOH с FIDNVOH с KEMXNVOH с SPDW

Сравнение комиссий DWX и NVOH

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.

DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Доходность на риск

DWX vs. NVOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c NVOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXNVOHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

-0.88

+2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

-1.14

+3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.84

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.89

+3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

-1.51

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. NVOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа NVOH равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и NVOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXNVOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.88

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.98

+1.10

Корреляция

Корреляция между DWX и NVOH составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и NVOH

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности NVOH в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		4.56%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWX и NVOH

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и NVOH.

Загрузка...

Показатели просадок

DWXNVOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-61.60%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-53.00%

+44.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-60.40%

+54.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-36.02%

+21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

31.21%

-28.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и NVOH

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWXNVOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

8.19%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

37.53%

-29.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

52.51%

-39.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

51.04%

-38.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

51.04%

-35.83%