PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с MCSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с MCSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DWX is passively managed, while MCSE is actively managed. Over the past 3 years, DWX returned 15.25%/yr vs -0.18%/yr for MCSE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWX charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.

Доходность

Сравнение доходности DWX и MCSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и MCSE

2026 (YTD)2025202420232022
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%2.56%14.74%9.98%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%

Correlation

The correlation between DWX and MCSE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.56

The correlation between DWX and MCSE shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWX и MCSE

Секторы
DWX
MCSE

Финансовые услуги

16.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

12.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

12.6%
5.0%

Коммунальные услуги

11.3%

-

Недвижимость

10.5%

-

Энергетика

10.4%

-

Промышленность

10.2%
18.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
13.8%

Здравоохранение

4.5%
20.1%

Технологии

2.8%
31.1%

Сырьевые материалы

2.3%
5.1%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
MCSE
2.1%

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
MCSE
4.7%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
MCSE
5.0%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
MCSE

-

Недвижимость

DWX
10.5%
MCSE

-

Энергетика

DWX
10.4%
MCSE

-

Промышленность

DWX
10.2%
MCSE
18.1%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
MCSE
13.8%

Здравоохранение

DWX
4.5%
MCSE
20.1%

Технологии

DWX
2.8%
MCSE
31.1%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
MCSE
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с RODMMCSE с DWMFMCSE с BKIEMCSE с EFAV

Доходность на риск

DWX vs. MCSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c MCSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXMCSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.07

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.18

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.08

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

0.20

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. MCSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа MCSE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и MCSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXMCSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.07

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.35

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DWX и MCSE

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и MCSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXMCSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-26.36%

-40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-10.42%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-26.36%

+15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-10.51%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-8.73%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.11%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и MCSE

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXMCSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.00%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.14%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

12.39%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

19.50%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

19.50%

-4.41%

Сравнение комиссий DWX и MCSE

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и MCSE

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности MCSE в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWX and MCSE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWX has higher volatility (2.76%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs MCSE's -26.36%.

On 3-year performance, DWX leads with 15.25% vs -0.18% for MCSE. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWX has performed better with a 15.25% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

DWX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.74% for MCSE.

They also come from different issuers: State Street and Martin Currie. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.59% for MCSE.

DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и MCSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор