Сравнение DWX с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
DWX и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DWX и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 4.45% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и JIVE
DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
DWX vs. JIVE — Ранг доходности на риск
DWX
JIVE
Сравнение DWX c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.59 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.27 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.69 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 15.22 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.59 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.93 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между DWX и JIVE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и JIVE
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и JIVE
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -13.79% | -53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -11.96% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -6.09% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -1.96% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.90% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и JIVE
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 7.00% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 11.11% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 16.94% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 14.85% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.85% | +0.36% |