PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DWX returned 7.19%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности DWX и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%5.70%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between DWX and ICOW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.77

The correlation between DWX and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWX и ICOW

Секторы
DWX
ICOW

Финансовые услуги

16.4%

-

Коммуникационные услуги

12.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

12.6%
8.5%

Коммунальные услуги

11.3%

-

Недвижимость

10.5%

-

Энергетика

10.4%
23.7%

Промышленность

10.2%
28.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
11.6%

Здравоохранение

4.5%
7.1%

Технологии

2.8%
6.2%

Сырьевые материалы

2.3%
5.4%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
ICOW
8.9%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
ICOW
8.5%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
ICOW

-

Недвижимость

DWX
10.5%
ICOW

-

Энергетика

DWX
10.4%
ICOW
23.7%

Промышленность

DWX
10.2%
ICOW
28.7%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
ICOW
11.6%

Здравоохранение

DWX
4.5%
ICOW
7.1%

Технологии

DWX
2.8%
ICOW
6.2%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
ICOW
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

DWX vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.85

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.70

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.87

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

17.40

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.85

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.55

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DWX и ICOW

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-43.49%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.02%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-14.81%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-28.48%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-0.63%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-7.58%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.24%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и ICOW

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.76%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.99%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.58%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

13.72%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

16.64%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

18.46%

-3.37%

Сравнение комиссий DWX и ICOW

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и ICOW

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWX and ICOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (3.99%) compared to DWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 7.19% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

DWX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.71% for ICOW.

DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор