Сравнение DWX с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
DWX и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 11.31% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWX показывает доходность 4.69%, а FDEV немного выше – 4.70%.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и FDEV
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
DWX vs. FDEV — Ранг доходности на риск
DWX
FDEV
Сравнение DWX c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.83 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.54 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.02 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 12.24 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.83 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.54 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DWX и FDEV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и FDEV
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и FDEV
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -30.11% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -8.67% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -29.02% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -4.03% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -6.37% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.14% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и FDEV
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.91% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 9.15% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 14.64% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 13.84% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.38% | -0.17% |