PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с ESGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с ESGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index while ESGN tracks the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, DWX returned 7.19%/yr vs 11.72%/yr for ESGN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DWX и ESGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ESGN с доходностью 7.04%.

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и ESGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%

Correlation

The correlation between DWX and ESGN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2016 г.

0.71

The correlation between DWX and ESGN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWX и ESGN

Секторы
DWX
ESGN

Финансовые услуги

16.4%
15.4%

Коммуникационные услуги

12.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

12.6%
3.5%

Коммунальные услуги

11.3%
9.3%

Недвижимость

10.5%
0.2%

Энергетика

10.4%
13.0%

Промышленность

10.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.6%

Здравоохранение

4.5%
3.9%

Технологии

2.8%
7.0%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
ESGN
15.4%

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
ESGN
1.2%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
ESGN
3.5%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
ESGN
9.3%

Недвижимость

DWX
10.5%
ESGN
0.2%

Энергетика

DWX
10.4%
ESGN
13.0%

Промышленность

DWX
10.2%
ESGN
15.8%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
ESGN
6.6%

Здравоохранение

DWX
4.5%
ESGN
3.9%

Технологии

DWX
2.8%
ESGN
7.0%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
ESGN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DIALESGN с DWMF

Доходность на риск

DWX vs. ESGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c ESGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXESGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.90

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.64

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.67

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

9.79

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. ESGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGN равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и ESGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXESGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.60

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DWX и ESGN

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки ESGN в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и ESGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXESGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-41.71%

-25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.56%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-14.38%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-24.51%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-3.75%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-7.06%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.60%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и ESGN

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.76%, в то время как у Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXESGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.73%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.60%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

13.45%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

15.29%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.31%

-1.22%

Сравнение комиссий DWX и ESGN

И DWX, и ESGN имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и ESGN

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности ESGN в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWX and ESGN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGN has higher volatility (3.73%) compared to DWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs ESGN's -41.71%.

On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 7.19% for DWX. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX and ESGN have the same expense ratio: 0.45% per year.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 4.19% for DWX.

DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. They also come from different issuers: State Street and Ameriprise Financial.

ESGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и ESGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор