Сравнение DWX с DFIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).

DWX и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DWX и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWX и DFIC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
DWX SPDR S&P International Dividend ETF	4.69%	31.62%	2.56%	14.74%	-11.65%
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF	4.89%	37.09%	4.10%	17.32%	-9.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWX показывает доходность 4.69%, а DFIC немного выше – 4.89%.

DWX

1 день: 0.38%

1 месяц: -3.99%

С начала года: 4.69%

6 месяцев: 8.87%

1 год: 24.39%

3 года*: 15.02%

5 лет*: 8.15%

10 лет*: 7.51%

DFIC

1 день: 1.52%

1 месяц: -4.67%

С начала года: 4.89%

6 месяцев: 10.53%

1 год: 33.18%

3 года*: 17.63%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P International Dividend ETF

Название символа

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DWX:

DWX с SCHD DWX с VYMI DWX с IDV DWX с PID DWX с BKIE DWX с SPY DWX с FSPSX

Часто сравнивают с DFIC:

DFIC с DFAI DFIC с DFIEX DFIC с VXUS DFIC с AVDE DFIC с DFUS DFIC с VEA DFIC с BBIN

Сравнение комиссий DWX и DFIC

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

DWX

SPDR S&P International Dividend ETF

DFIC

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DWX vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFIC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DWX	DFIC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.96	2.03	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.58	2.69	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.42	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.90	3.04	-0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.97	12.07	-1.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DWX	DFIC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.96	2.03	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.76	-0.65

Корреляция

Корреляция между DWX и DFIC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и DFIC

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFIC в 2.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DWX SPDR S&P International Dividend ETF	4.26%	4.44%	4.31%	4.12%	4.68%	3.89%	3.84%	4.40%	5.06%	3.85%	5.25%	5.81%
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF	2.39%	2.54%	2.87%	2.55%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWX и DFIC

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и DFIC.

Загрузка...

Показатели просадок

	DWX	DFIC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.86%	-24.40%	-42.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.59%	-11.00%	+2.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.96%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.05%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.51%	-6.16%	+0.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.23%	-4.64%	-9.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.27%	2.77%	-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и DFIC

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DWX	DFIC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.07%	6.78%	-1.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.13%	10.53%	-2.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.53%	16.46%	-3.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.13%	16.20%	-4.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.21%	16.20%	-0.99%

Сравнение DWX с DFIC

Доходность

Сравнение доходности DWX и DFIC

Сравнение доходности по годам DWX и DFIC

Доходность по периодам

DWX

DFIC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DWX и DFIC

Доходность на риск

DWX vs. DFIC — Ранг доходности на риск

DWX

DFIC

Сравнение DWX c DFIC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DWX vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и DFIC

Просадки

Сравнение просадок DWX и DFIC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и DFIC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)