Сравнение DWUSX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DWUSX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.99% соответственно.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и DFSTX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DWUSX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DWUSX
DFSTX
Сравнение DWUSX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.94 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.45 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.19 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.30 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 5.20 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.94 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.31 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и DFSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и DFSTX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и DFSTX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -60.99% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.92% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -25.91% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -44.78% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -6.58% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -8.80% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.48% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и DFSTX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.21% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 12.48% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 21.89% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 20.65% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 22.07% | -6.14% |