PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUSX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUSX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUSX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
3.40%39.16%5.31%17.40%-11.83%26.30%4.96%17.39%-20.38%30.95%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DWUSX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.99% соответственно.


DWUSX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.96%
1 год
35.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DWUSX и DFSTX

DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.


Доходность на риск

DWUSX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUSX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.94

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.45

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.30

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

5.20

+5.75

DWUSX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUSX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUSX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.94

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.31

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между DWUSX и DFSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUSX и DFSTX

Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFSTX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
2.70%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DWUSX и DFSTX

Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-60.99%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-13.92%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-25.91%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-44.78%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-6.58%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-8.80%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.48%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUSX и DFSTX

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.21%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

12.48%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

21.89%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

20.65%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

22.07%

-6.14%