PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUSX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWUSX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DWUSX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUSX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio		3.40%39.16%5.31%17.40%-11.83%26.30%4.96%17.39%-20.38%30.95%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DWUSX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.92% соответственно.

DWUSX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.96%
1 год
35.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DWUSX:
DWUSX с DFFVXDWUSX с VOODWUSX с AVDVDWUSX с VWIGXDWUSX с HRIIXDWUSX с VFSNXDWUSX с ARHBX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DWUSX и DFQTX

DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DWUSX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUSX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.08

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.63

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.35

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

6.35

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUSX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUSX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUSX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.08

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между DWUSX и DFQTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUSX и DFQTX

Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio		2.70%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DWUSX и DFQTX

Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWUSXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-59.35%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.73%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-22.64%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-37.21%

-12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-5.96%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.84%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.73%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUSX и DFQTX

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWUSXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.24%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.06%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

18.23%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.04%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

18.27%

-2.34%