Сравнение DWUSX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DWUSX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.76% против 11.59% соответственно.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и DFIVX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DWUSX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DWUSX
DFIVX
Сравнение DWUSX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.31 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.92 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.08 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 13.61 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.31 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и DFIVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и DFIVX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и DFIVX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -66.61% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.99% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -25.29% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -48.11% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -5.92% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -12.30% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.72% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и DFIVX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 6.72% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.92% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 10.68% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 16.67% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.27% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 18.07% | -2.14% |