PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUSX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUSX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUSX и DFIVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
3.40%39.16%5.31%17.40%-11.83%26.30%4.96%17.39%-20.38%30.95%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DWUSX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.76% против 11.59% соответственно.


DWUSX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.96%
1 год
35.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий DWUSX и DFIVX

DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.


Доходность на риск

DWUSX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUSX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.31

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.92

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

3.08

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

13.61

-2.67

DWUSX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUSX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUSX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между DWUSX и DFIVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUSX и DFIVX

Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
2.70%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DWUSX и DFIVX

Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DFIVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-66.61%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.99%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-25.29%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-48.11%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-5.92%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-12.30%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.72%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUSX и DFIVX

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 6.72% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.92%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.68%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

16.67%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.27%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

18.07%

-2.14%