PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUSX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUSX с DFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWUSX (DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both funds - DWUSX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, DWUSX returned 22.29%/yr vs 24.47%/yr for DFIV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DWUSX charges 0.52%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DWUSX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUSX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 12.28%.

DWUSX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.15%
С начала года
13.11%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.20%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
11.41%

DFIV

1 день
0.67%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.28%
6 месяцев
15.94%
1 год
35.75%
3 года*
24.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUSX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio		13.11%39.16%5.31%17.40%-11.83%6.94%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.28%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between DWUSX and DFIV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between DWUSX and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DWUSX:
DWUSX с DFFVXDWUSX с AVDVDWUSX с VOODWUSX с HRIIXDWUSX с LZISXDWUSX с VFSNXDWUSX с VWIGX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DWUSX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUSX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSXDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.63

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.57

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.72

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

14.37

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUSX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUSX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUSX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.94

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DWUSX и DFIV

Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-25.42%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-9.66%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-14.72%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.36%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-4.48%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.49%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUSX и DFIV

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.82%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.00%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

13.68%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.63%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.63%

-0.66%

Сравнение комиссий DWUSX и DFIV

DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUSX и DFIV

Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio		2.47%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%

Часто задаваемые вопросы

DWUSX and DFIV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUSX has higher volatility (4.19%) compared to DFIV (3.82%). In terms of maximum drawdown, DWUSX dropped -49.65% vs DFIV's -25.42%.

DWUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUSX и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор