Сравнение DWUS с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
DWUS и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.67% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и UPAR
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
DWUS vs. UPAR — Ранг доходности на риск
DWUS
UPAR
Сравнение DWUS c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.34 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.81 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.95 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 6.88 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.34 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.08 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и UPAR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и UPAR
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и UPAR
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -39.00% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.21% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.71% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -22.47% | +15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.17% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и UPAR
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 5.90%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.40% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.59% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 15.83% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.16% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 18.16% | +3.85% |