PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWUS с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, DWUS returned 16.22% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

DWUS

1 день
-2.38%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
6.03%
С начала года
8.01%
1 год
16.22%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и RSBY

2026 (YTD)20252024
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		8.01%12.75%4.32%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between DWUS and RSBY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с AADR
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

DWUS vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWUSRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.62

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.34

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.32

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

5.39

-0.74

DWUS vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWUS и RSBY

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-23.32%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-7.95%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.07%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-13.29%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.41%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и RSBY

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

3.17%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

8.39%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

11.40%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

13.34%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

13.34%

+9.17%

Сравнение комиссий DWUS и RSBY

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и RSBY

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and RSBY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (9.56%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs 16.22% for DWUS. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.03% for DWUS.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: AdvisorShares and Return Stacked. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор