PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с MDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. DWUS is actively managed, while MDIV is passively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 12.00%/yr vs 5.65%/yr for MDIV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 7.68%.

DWUS

1 день
0.53%
1 месяц
10.17%
С начала года
15.72%
6 месяцев
15.19%
1 год
24.82%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и MDIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		15.72%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%-0.00%

Correlation

The correlation between DWUS and MDIV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.47

The correlation between DWUS and MDIV shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWUS и MDIV

Секторы
DWUS
MDIV

Технологии

45.9%

-

Коммуникационные услуги

13.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
3.2%

Здравоохранение

6.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.0%

Финансовые услуги

5.8%
22.4%

Промышленность

5.3%
1.6%

Энергетика

2.3%
17.6%

Коммунальные услуги

1.6%
9.6%

Сырьевые материалы

1.4%
0.7%

Недвижимость

0.9%
21.6%

Технологии

DWUS
45.9%
MDIV

-

Коммуникационные услуги

DWUS
13.4%
MDIV
3.2%

Потребительский циклический сектор

DWUS
10.8%
MDIV
3.2%

Здравоохранение

DWUS
6.4%
MDIV
1.6%

Потребительский защитный сектор

DWUS
6.3%
MDIV
8.0%

Финансовые услуги

DWUS
5.8%
MDIV
22.4%

Промышленность

DWUS
5.3%
MDIV
1.6%

Энергетика

DWUS
2.3%
MDIV
17.6%

Коммунальные услуги

DWUS
1.6%
MDIV
9.6%

Сырьевые материалы

DWUS
1.4%
MDIV
0.7%

Недвижимость

DWUS
0.9%
MDIV
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

DWUS vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.65

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.44

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.27

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

9.10

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.34

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DWUS и MDIV

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-48.50%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-3.39%

-8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-9.62%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-13.02%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.14%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-4.58%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.22%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и MDIV

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.62%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

4.32%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

6.71%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

10.93%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

15.23%

+6.65%

Сравнение комиссий DWUS и MDIV

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и MDIV

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MDIV в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and MDIV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (4.85%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs MDIV's -48.50%.

On 5-year performance, DWUS leads with 12.00% vs 5.65% for MDIV. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 12.00% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 0.03% for DWUS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.73% for MDIV.

MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор