Сравнение DWSH с YXI
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). DWSH is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -3.35%/yr vs -2.98%/yr for YXI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
DWSH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам DWSH и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -8.39% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.37% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 6.53% |
Correlation
The correlation between DWSH and YXI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between DWSH and YXI has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. YXI — Ранг доходности на риск
DWSH
YXI
Сравнение DWSH c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWSH | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.75 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.50 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWSH и YXI
Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, примерно равная максимальной просадке YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -81.15% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -11.39% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.61% | -53.12% | +20.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | -57.65% | +21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.97% | -77.36% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -54.45% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 5.69% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и YXI
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 7.55% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 15.50% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 20.63% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 31.48% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 27.43% | +3.83% |
Сравнение комиссий DWSH и YXI
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и YXI
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.89% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and YXI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWSH has higher volatility (11.53%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs YXI's -81.15%.
On 5-year performance, YXI leads with -2.98% vs -3.35% for DWSH. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YXI has performed better with a -2.98% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 2.57% for YXI.
DWSH is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор