PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с VFVA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.16%/yr vs 10.23%/yr for VFVA. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 11.01%.

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

VFVA

1 день
0.35%
1 месяц
1.47%
С начала года
11.01%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.98%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.01%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-19.86%

Correlation

The correlation between DWSH and VFVA is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.87

The correlation between DWSH and VFVA has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWSH и VFVA

Секторы
DWSH
VFVA

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%
3.3%

Энергетика

-1.1%
7.3%

Недвижимость

-2.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

-4.8%
6.2%

Финансовые услуги

-9.2%
25.7%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
7.1%

Промышленность

-12.5%
7.6%

Здравоохранение

-12.5%
14.9%

Потребительский циклический сектор

-18.0%
13.1%

Технологии

-23.8%
14.5%

Коммунальные услуги

DWSH

-

VFVA

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
VFVA
3.3%

Энергетика

DWSH
-1.1%
VFVA
7.3%

Недвижимость

DWSH
-2.8%
VFVA
0.4%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.8%
VFVA
6.2%

Финансовые услуги

DWSH
-9.2%
VFVA
25.7%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
VFVA
7.1%

Промышленность

DWSH
-12.5%
VFVA
7.6%

Здравоохранение

DWSH
-12.5%
VFVA
14.9%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-18.0%
VFVA
13.1%

Технологии

DWSH
-23.8%
VFVA
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

DWSH vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.77

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.61

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.17

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

10.01

-10.88

DWSH vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VFVA равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и VFVA

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-48.58%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-8.55%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-24.07%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-24.07%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-1.68%

-79.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-7.32%

-56.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

2.70%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и VFVA

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.70%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.93%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

15.31%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

20.13%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

24.29%

+6.86%

Сравнение комиссий DWSH и VFVA

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и VFVA

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VFVA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.42%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and VFVA have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.86%) compared to VFVA (3.70%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 10.23% vs -1.16% for DWSH. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 10.23% return vs -1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 1.42% for VFVA.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while VFVA is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор