PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWSH с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWSH и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWSH и SH


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
SH
ProShares Short S&P500
4.94%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%9.78%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.


DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*

SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий DWSH и SH

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


Доходность на риск

DWSH vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWSHSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.66

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.82

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.88

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.46

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

-0.56

+0.24

DWSH vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWSHSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.66

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между DWSH и SH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и SH

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SH в 3.95%


TTM202520242023202220212020201920182017
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и SH

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SH.


Загрузка...

Показатели просадок


DWSHSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-94.26%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-26.61%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-40.35%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-93.87%

+12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-67.50%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

21.86%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и SH

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 5.19% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWSHSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.36%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

9.45%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

18.18%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

16.86%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

17.99%

+13.43%