Сравнение DWSH с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short S&P500 (SH).
DWSH и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и SH
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
DWSH vs. SH — Ранг доходности на риск
DWSH
SH
Сравнение DWSH c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.66 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -0.82 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.46 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.56 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.66 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.46 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.56 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и SH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и SH
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и SH
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -94.26% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -26.61% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -40.35% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -93.87% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -67.50% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 21.86% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и SH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 5.19% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.36% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 9.45% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 18.18% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 16.86% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 17.99% | +13.43% |