Сравнение DWSH с SEF
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. DWSH is actively managed, while SEF is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -3.35%/yr vs -7.58%/yr for SEF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -2.09%.
DWSH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам DWSH и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -8.39% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.37% |
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 12.18% |
Correlation
The correlation between DWSH and SEF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.72 |
The correlation between DWSH and SEF shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DWSH и SEF
Секторы
DWSH
SEF
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
DWSH
SEF
-
Энергетика
DWSH
SEF
-
Сырьевые материалы
DWSH
SEF
-
Недвижимость
DWSH
SEF
-
Коммуникационные услуги
DWSH
SEF
-
Потребительский защитный сектор
DWSH
SEF
-
Финансовые услуги
DWSH
SEF
Здравоохранение
DWSH
SEF
-
Промышленность
DWSH
SEF
-
Потребительский циклический сектор
DWSH
SEF
-
Технологии
DWSH
SEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. SEF — Ранг доходности на риск
DWSH
SEF
Сравнение DWSH c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWSH | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.36 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.95 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWSH и SEF
Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -96.51% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -14.82% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.61% | -39.40% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | -41.62% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.97% | -96.48% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -82.78% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 5.65% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и SEF
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 4.21% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 11.14% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 14.52% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 17.97% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 20.44% | +10.82% |
Сравнение комиссий DWSH и SEF
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и SEF
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности SEF в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.89% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and SEF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWSH has higher volatility (11.53%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs SEF's -96.51%.
On 5-year performance, DWSH leads with -3.35% vs -7.58% for SEF. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -3.35% return vs -7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 3.43% for SEF.
They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор