PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWSH с SEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWSH и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWSH и SEF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
SEF
ProShares Short Financials
11.24%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%.


DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*

SEF

1 день
-0.03%
1 месяц
3.68%
С начала года
11.24%
6 месяцев
9.35%
1 год
2.46%
3 года*
-10.02%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
-11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

ProShares Short Financials

Сравнение комиссий DWSH и SEF

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.


Доходность на риск

DWSH vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWSHSEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.13

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.34

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.13

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

0.19

-0.51

DWSH vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SEF равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и SEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWSHSEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.13

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.49

+0.06

Корреляция

Корреляция между DWSH и SEF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и SEF

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SEF в 3.28%


TTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
SEF
ProShares Short Financials
3.28%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и SEF

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SEF.


Загрузка...

Показатели просадок


DWSHSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-96.51%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-20.21%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-41.62%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-96.01%

+14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-82.59%

+19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

14.45%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и SEF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWSHSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.86%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

11.37%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

19.24%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

17.98%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

20.54%

+10.88%