Сравнение DWSH с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
DWSH и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -0.35% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и SARK
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
DWSH vs. SARK — Ранг доходности на риск
DWSH
SARK
Сравнение DWSH c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.74 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -0.95 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.59 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.73 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.74 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.19 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и SARK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и SARK
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и SARK
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -81.07% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -59.44% | +30.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -76.11% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -45.20% | -18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 47.97% | -26.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и SARK
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 12.41% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 27.16% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 46.26% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 56.94% | -31.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 56.94% | -25.52% |