PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWSH с SARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWSH и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWSH и SARK


2026 (YTD)20252024202320222021
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-0.35%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
8.23%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.


DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*

SARK

1 день
-1.21%
1 месяц
6.96%
С начала года
8.23%
6 месяцев
18.23%
1 год
-34.20%
3 года*
-28.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Сравнение комиссий DWSH и SARK

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Доходность на риск

DWSH vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWSHSARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.74

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.95

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.89

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.59

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

-0.73

+0.41

DWSH vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWSHSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.74

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.19

-0.24

Корреляция

Корреляция между DWSH и SARK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и SARK

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SARK в 2.60%


TTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
2.60%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и SARK

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SARK.


Загрузка...

Показатели просадок


DWSHSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-81.07%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-59.44%

+30.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-76.11%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-45.20%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

47.97%

-26.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и SARK

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWSHSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

12.41%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

27.16%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

46.26%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

56.94%

-31.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

56.94%

-25.52%