PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с QPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.89%/yr vs 13.09%/yr for QPX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 11.10%.

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и QPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-1.72%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%

Correlation

The correlation between DWSH and QPX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

-0.61

The correlation between DWSH and QPX shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWSH и QPX

Секторы
DWSH
QPX

Коммунальные услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

-0.8%
0.3%

Энергетика

-1.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

-4.5%
14.9%

Недвижимость

-5.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

-7.7%
0.2%

Финансовые услуги

-8.9%
0.9%

Здравоохранение

-12.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

-12.6%
25.6%

Промышленность

-13.5%
1.0%

Технологии

-25.6%
49.8%

Коммунальные услуги

DWSH

-

QPX
0.1%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
QPX
0.3%

Энергетика

DWSH
-1.1%
QPX
0.3%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
QPX
14.9%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
QPX
6.4%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
QPX
0.2%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
QPX
0.9%

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
QPX
0.6%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
QPX
25.6%

Промышленность

DWSH
-13.5%
QPX
1.0%

Технологии

DWSH
-25.6%
QPX
49.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG

Доходность на риск

DWSH vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.33

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.10

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.40

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.81

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

11.18

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.33

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.66

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.68

-1.11

Просадки

Сравнение просадок DWSH и QPX

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-34.74%

-47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-11.56%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-17.89%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-34.74%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.51%

-0.46%

-81.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.62%

-8.07%

-55.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

2.90%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и QPX

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.09%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

11.00%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

13.95%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

19.91%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

19.99%

+11.23%

Сравнение комиссий DWSH и QPX

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и QPX

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and QPX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.21%) compared to QPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs QPX's -34.74%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.09% vs -1.89% for DWSH. On fees, QPX is cheaper at 1.46% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.09% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QPX is cheaper with a 1.46% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.00% for QPX.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор