Сравнение DWSH с QPX
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -3.35%/yr vs 11.14%/yr for QPX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.46%/yr for QPX.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и QPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 7.22%.
DWSH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- —
QPX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWSH и QPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -8.39% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -0.58% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 7.22% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | -0.31% |
Correlation
The correlation between DWSH and QPX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | -0.60 |
Over the past year, the inverse relationship between DWSH and QPX has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. QPX — Ранг доходности на риск
DWSH
QPX
Сравнение DWSH c QPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWSH | QPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.89 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 7.06 | -8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWSH и QPX
Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и QPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -34.74% | -48.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -11.56% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.61% | -17.89% | -14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | -34.74% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.97% | -3.93% | -79.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -7.96% | -55.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 3.09% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и QPX
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 4.83% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 12.69% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 15.45% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 20.13% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 20.02% | +11.24% |
Сравнение комиссий DWSH и QPX
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии QPX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и QPX
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.89% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and QPX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWSH has higher volatility (11.53%) compared to QPX (4.83%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs QPX's -34.74%.
On 5-year performance, QPX leads with 11.14% vs -3.35% for DWSH. On fees, QPX is cheaper at 1.46% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.14% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QPX is cheaper with a 1.46% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 0.00% for QPX.
DWSH is categorized as Inverse Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.46% for QPX.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и QPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор