PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с QPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.16%/yr vs 11.29%/yr for QPX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 6.75%.

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

QPX

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.75%
6 месяцев
4.72%
1 год
24.81%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и QPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-0.58%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		6.75%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%-0.31%

Correlation

The correlation between DWSH and QPX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and QPX has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG

Доходность на риск

DWSH vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.65

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.24

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.16

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

8.29

-9.15

DWSH vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и QPX

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-34.74%

-47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.56%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-17.89%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-34.74%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-4.35%

-76.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-8.02%

-55.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

3.00%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и QPX

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеют волатильность 6.86% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.59%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

12.42%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

15.10%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

20.09%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

20.06%

+11.09%

Сравнение комиссий DWSH и QPX

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и QPX

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and QPX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.86%) compared to QPX (6.59%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs QPX's -34.74%.

On 5-year performance, QPX leads with 11.29% vs -1.16% for DWSH. On fees, QPX is cheaper at 1.46% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.29% return vs -1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QPX is cheaper with a 1.46% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for QPX.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор